信息披露
证大投资
| 1、 基金基本情况 | ||
| 项目 | 信息 | |
| 基金名称 | 上海证大投资管理有限公司-证大久盈分级3号私募证券投资基金 | |
| 基金编码 | S29177 | |
| 基金管理人 | 上海证大投资管理有限公司 | |
| 基金托管人（如有） | ||
| 基金运作方式 | ||
| 基金成立日期 | 2015年3月19日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 72,300,000.00 | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准（如有） | ||
| 风险收益特征 | ||
| 2、 基金净值表现 | ||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差（选填） |
| 当季 | 36.8823% | |
| 自基金合同生效起至今 | 61.7727% | |
| 3、 主要财务指标 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2016-4-1至2016-6-30 | |
| 本期已实现收益 | 558,268.77 | |
| 本期利润 | 3,221,389.24 | |
| 期末基金资产净值 | 80,173,653.58 | |
| 期末基金份额净值 | 1.4875 | |
| 4、 投资组合情况 | ||
| 4.1 期末基金资产组合情况 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 人民币 | ||
| 1 | 权益投资 | |
| 其中：普通股 | 32,776,348.11 | |
| 存托凭证 | ||
| 2 | 基金投资 | 45,147,522.64 |
| 3 | 固定收益投资 | |
| 其中：债券 | ||
| 资产支持证券 | ||
| 4 | 金融衍生品投资 | |
| 其中：远期 | ||
| 期货 | ||
| 期权 | ||
| 权证 | ||
| 5 | 买入返售金融资产 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | ||
| 6 | 货币市场工具 | 188.64 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,468,695.56 |
| 合计 | 81,392,754.95 | |
| 4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | ||
| 4.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合 | ||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 |
| A | 农、林、牧、渔业 | |
| B | 采矿业 | |
| C | 制造业 | 23,518,163.58 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| E | 建筑业 | 713,748.56 |
| F | 批发和零售业 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | |
| H | 住宿和餐饮业 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838,802.15 |
| J | 金融业 | 7,685,526.10 |
| K | 房地产业 | |
| L | 租赁和商务服务业 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 20,107.72 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | |
| P | 教育 | |
| Q | 卫生和社会工作 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | |
| S | 综合 | |
| 合计 | 32,776,348.11 | |
| 4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合 | ||
| 行业类别 | 公允价值（人民币) | 占基金资产净值比例（%） |
| 合计 | ||
| 5、 基金份额变动情况 | ||
| 单位：份 | ||
| 报告期期初（基金成立日）基金份额总额 | 88,750,000.00 | |
| 报告期期间基金总申购份额 | 4,750,000.00 | |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 21,200,000.00 | |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | ||
| 报告期期末基金份额总额 | 72,300,000.00 | |
| 6、 管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等） | ||
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（一）二季度投资情况分析 (1)投资情况： 二季度的市场先抑后扬。由于暂没有明确的信号显示市场多头中级行情趋势已被确认,我们在操作上选择了相对谨慎。目前组合中为55.47%基金投资、40.27%股票资产,以及4.26%现金资产。 (2)投资分析： 央行在6月向市场投放了超过7230亿资金。总体而言,资金面的宽松对低迷的市场情绪起到了一定的改善作用，帮助市场阻止了在期间长阴过后形成连续杀跌的趋势。 (3)效果评估： 二季度，上证指数表现为下跌2.66%，产品当季净值涨幅为36.88%。今年以来，产品净值上涨幅度为61.77%，同期上证指数表现为下跌15%。 （二）下月投资策略布局 (1)预计投资方向： 展望7月，政策仍是月内的最大看点。综合看来，市场未来一段时间的看点仍会在改革措施落地、盈利预期的改善等方面。 (2)投资操作： 在多角度考量当前市场情况后，我们在7月的投资中仍会紧盯“以有安全边际且股息率较高的价值股为主，定增前后置、且基本面改善高确定性的成长股为辅”的投资策略挖掘确定性、系统性的机会，力争继续为投资者赢得超额回报。 (3)投资预期： 我们坚持认为投资机会总是调整出来的，同时也一直在关注市场的转势信号。总体而言，我们目前对市场的看法继续维持谨慎。展望7月，在市场没有足够证据确立中级行情的情况下，我们将继续控制产品的仓位，在降低期望收益率的同时也降低其净值波动率，帮助降低潜在风险。 |
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沪公网安备31011502403095号
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