一、基金清算基准日财务报表

 

 

1、资产负债表

                                                   单位：人民币元

资产	2017年9月21日	负债和所有者权益	2017年9月21日
资产：		负债：
银行存款	31,820.67	短期借款	-
结算备付金	-	交易性金融负债	-
存出保证金	1,344,122.59	衍生金融负债	-
交易性金融资产	-	卖出回购金融资产款	-
其中：股票投资	-	应付证券清算款	-
债券投资	-	应付赎回款	-
基金投资	-	应付赎回费	-
资产支持证券投资	-	应付管理人报酬	82,346.24
衍生金融资产	-	应付保管服务费	11,370.17
买入返售金融资产	-	应付外包服务费	11,370.17
应收证券清算款	-	应付销售服务费	-
应收利息	27.57	应付交易费用	-
应收股利	-	应付税费	-
应收申购款	-	应付利息	-
其他资产	-	应付投资顾问费	-
		其他负债	19,437.85
		负债合计	124,524.43
		所有者权益：
		实收基金	950,925.15
		未分配利润	300,521.25
		所有者权益合计	1,251,446.40
资产总计：	1,375,970.83	负债与持有人权益总计：	1,375,970.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、经营业绩表

                                                                    单位：人民币元

项目	2016年9月22日至2017年9月21日
一、收入	1,732,791.67
1、利息收入	103,254.29
其中：存款利息收入	89,287.30
债券利息收入	-
股票质押式回购利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	13,966.99
2、投资收益（损失以"-"填列）	1,629,537.38
其中：股票投资收益	2,509,969.91
债券投资收益	-
基金投资收益	658,824.28
资产支持证券投资收益	-
衍生工具投资收益	-1,609,350.00
股利收益	70,093.19
集合理财产品投资收益	-
基金红利收入	-
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）	-
4、其他收入（损失以"-"填列）	-
二、费用	645,865.38
1、管理人报酬	299,804.65
2、保管服务费	50,220.68
3、销售服务费	-
4、外包服务费	50,220.68
5、交易费用	241,948.91
6、利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
7、其他费用	3,670.46
三、利润总额	1,086,926.29

 

3、净值变动表

单位：人民币元

项目	2016年9月22日至2017年9月21日
	实收基金	未分配利润	所有者权益 合计
一、期初（2016年9月22日）所有者权益（基金净值）	40,400,000.00	0.00	40,400,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	0.00	1,086,926.29	1,086,926.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	-39,449,074.85	-786,405.04	-40,235,479.89
其中：1、基金申购款	9,920,713.65	79,286.35	10,000,000.00
2、基金赎回款	-49,369,788.5	-865,691.39	-50,235,479.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	0.00	0.00
五、期末（2017年9月21日）所有者权益（基金净值）	950,925.15	300,521.25	1,251,446.40

 

 

二、清算事项说明

 

一）、私募投资基金简介

 

1、         基本情况

 

证大量化稳健2号私募投资基金（以下简称“本基金”）已向在中国证券投资基金业协会办理备案登记。本基金由上海证大投资管理有限公司作为管理人，由东方证券股份有限公司作为保管人，于2016年9月22日正式成立。共计人民币40,400,000.00元，折合40,400,000.00份基金份额。

 

2、         清算原因

 

按照本基金管理合同第二十二章第六节，基金合同终止的情形包括下列事项：

1.       私募基金份额持有人大会决定终止；

2.       私募基金管理人、私募基金保管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新私募基金保管人承接；

3.       私募基金份额持有人少于2人的；

4.       私募基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

5.       经全体基金份额持有人和基金管理人协商一致，并征得基金保管人书面同意的，可决定终止的；

6.       本合同规定的其他情形；

7.       法律、法规规定或中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情况。

本基金约定于2017年9月21日终止。上述程序符合本基金合同的第3项条件。本基金于2017年9月22日开始进行清算。约定清算分配日为2017年10月16日。

 

二）、清算报表编制基础

 

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

 

三）、清算情况

 

2017年9月21日起清算组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：

 

1、  资产处置情况

 

（1）       截至2017年9月21日银行存款为31,820.67元，清算期间存出保证金账户转入1,344,214.07元，募集户利息转入2.37元，支付浮动销售服务费11,318.87元，支付管理人业绩报酬45,275.50元，支付银行手续费480.00元，清算结束日银行存款为1,318,962.74元。

（2）       截至2017年9月21日存出保证金为1,344,122.59元，清算期间收到存出保证金账户结息91.48元，转入银行账户1,344,214.07元，清算结束日存出保证金为0.00元。

（3）       截至2017年9月21日应收利息为27.57元，清算期间补提托管户利息1,134.80元，补提资金账户利息65.35元，收到资金账户结息91.49元，清算结束日应收利息为1,136.23元。

 

2、  负债清偿情况

 

（1）       截至2017年9月21日应付管理人报酬为82,346.24元，其中：

a)         应付管理费为4,594.84元。基金合同约定本基金的管理费按前一日私募基金财产净值的1%/年计算。清算结束日应付管理费余额为4,594.84元。

b)        应付管理人业绩报酬为77,751.40元，其中终止日计提应付管理人业绩报酬为45,275.50元。

根据基金合同约定，同一基金份额持有人不同时间多次认购或申购本基金的，对基金份额持有人每笔认购或申购份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬；赎回时采用先进先出法赎回份额，即先赎回较早认购或申购的份额；在基金约定计提日、基金份额持有人赎回日及基金终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；在约定计提日提取业绩报酬的，业绩报酬将通过扣减基金份额持有人基金份额的方式实现；基金份额持有人赎回日及基金终止日提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回款项中扣除。本基金的终止日份额累计净值为1.3160，达到业绩报酬计提标准，计提金额45,275.50元。基金清算期间，管理人支付业绩报酬45,275.50元，清算结束日应付业绩报酬余额为32,475.90元。

综上，清算结束日应付管理人报酬为37,070.74元，其中应付管理费为4,594.84元，应付业绩报酬为32,475.90元。

（2）       截至2017年9月21日应付保管服务费为11,370.17元，基金合同约定本基金的年保管服务费按私募基金财产净值的0.1%年费率计算，每日应计提的私募基金保管服务费年化不足5万元的，以5万元年费用计提。保管服务超出一年的，按实际保管天数收取。本基金成立以来累计保管服务费50,220.68元，无需补提费用。清算结束日应付保管服务费余额为11,370.17元。

（3）       截至2017年9月21日应付外包服务费11,370.17元，基金合同约定本基金的外包服务费按私募基金财产净值的0.1% 年费率计算，每日应计提的私募基金外包服务费年化不足5万元的，以5万元年费用计提。外包服务超出一年的，按照实际服务天数计算。本基金成立以来累计外包服务费50,220.68元，无需补提费用。清算结束日应付外包服务费余额为11,370.17元。

（4）       截止2017年9月21日应付其他负债为19,437.85元，均为应付浮动销售服务费，其中终止日计提的应付浮动销售服务费为11,318.87元。

根据基金合同约定，同一私募基金份额持有人不同时间多次认购或申购本基金的，对私募基金份额持有人每笔认购或申购份额分别计算年化收益率、计提浮动销售服务费；赎回时采用先进先出法赎回份额，即先赎回较早认购或申购的份额；在私募基金浮动销售服务费约定计提日、私募基金份额持有人赎回日及私募基金终止日，对符合浮动销售服务费提取条件的份额计提浮动销售服务费；在约定计提日提取浮动销售服务费的，浮动销售服务费将通过扣减私募基金份额持有人基金份额的方式实现；私募基金份额持有人赎回日及私募基金终止日提取浮动销售服务费的，浮动销售服务费从赎回款项中扣除。本基金的终止日份额累计净值为1.3160，达到浮动销售服务费计提标准，计提金额11,318.87元。基金清算期间，管理人支付浮动销售服务费11,318.87元，清算结束日应付浮动销售费余额为8,118.98元。

综上，清算结束日累计应付其他负债为8,118.98元，其中应付浮动销售服务费8,118.98元。

 

3、持有人权益情况

 

截至2017年9月21日持有人权益为1,251,446.40元，清算期间持有人权益增加              

722.51元，清算结束日持有人权益1,252,168.91元。

 

4、清算损益情况

 

清算结束日共发生清算净损益1,252,168.91元，明细如下：

项     目	金   额
一、计划终止日清算收益（清算损失以“－”号表示）	1,251,446.40
二、清算收入
其中：存款利息收入*	1,202.51
清算收入小计	1,202.51
三、清算费用
其中：计提银行开户费和手续费*	480.00
清算支出小计	480.00
四、清算结束日持有人净收益（清算损失以“－”号表示）	1,252,168.91

* 存款利息收入1,202.51元为2017年9月22日至2017年10月16日计提的托管户利息1,134.80元，资金账户利息65.34元，募集户利息转入2.37元。

  银行开户费和手续费480.00元为9月27日托管银行扣收的480.00元对公账户手续费。

 

 

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况

本基金清算结束日剩余财产1,252,168.91元，剩余财产将根据本基金合同约定，根据持有基金份额的数量比例向基金持有人进行分配。

 

故清算日实收基金分类明细如下：

实收基金			成本		收益		净值		单位净值
合计		950,925.15			301,243.76		1,252,168.91		1.3168

 

6、由于基金的清算进度及其他情况可能与基金清算小组确定的基金财产分配日期不一致，份额委托人最终分配金额按清算过程中实际发生的银行利息及汇划手续费调整进行分配。

 

 

 

 

管理人：上海证大投资管理有限公司

2017年10月12日

 

 

 

保管人：东方证券股份有限公司

2017年10月12日