信息披露
证大投资
| 2、 基金净值表现 | ||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差（选填） | 业绩比较基准收益率（选填） | 业绩比较基准收益率标准差（选填） |
| 当季 | 1.72% | |||
| 自基金合同生效起至今 | -18.81% |
| 3、 主要财务指标 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2016-7-1至2016-9-30(元) |
| 本期已实现收益 | |
| 本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 211,146,759.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.8119 |
| 4、 投资组合情况 | |||
| 4.1 期末基金资产组合情况 | |||
| 金额单位：元 | |||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的 |
| 人民币 | 比例（%） | ||
| 1 | 权益投资 | 51,313,597.44 | 24.15% |
| 其中：普通股 | 51,313,597.44 | 24.15% | |
| 存托凭证 | |||
| 2 | 基金投资 | 147,526,649.87 | 69.42% |
| 3 | 固定收益投资 | ||
| 其中：债券 | |||
| 资产支持证券 | |||
| 4 | 金融衍生品投资 | 8,585,382.60 | 4.04% |
| 其中：远期 | |||
| 期货 | 8,585,382.60 | 4.04% | |
| 期权 | |||
| 权证 | |||
| 5 | 买入返售金融资产 | ||
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | |||
| 6 | 货币市场工具 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,073,711.81 | 2.39% |
| 合计 | 212,499,341.72 | 100.00% | |
| 4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | |||
| 4.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合 | |||
| 金额单位：元 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | ||
| B | 采矿业 | 438,522.00 | 0.21% |
| C | 制造业 | 13,880,820.32 | 6.57% |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,592.00 | 0.11% |
| E | 建筑业 | 786,379.70 | 0.37% |
| F | 批发和零售业 | 14,797.56 | 0.01% |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,149,604.00 | 3.39% |
| H | 住宿和餐饮业 | ||
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,242,599.74 | 5.32% |
| J | 金融业 | 17,316,362.12 | 8.20% |
| K | 房地产业 | 241,920.00 | 0.11% |
| L | 租赁和商务服务业 | ||
| M | 科学研究和技术服务业 | ||
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
| P | 教育 | ||
| Q | 卫生和社会工作 | ||
| R | 文化、体育和娱乐业 | ||
| S | 综合 | ||
| 合计 | 51,313,597.44 | 24.30% | |
| 4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合 | |||
| 行业类别 | 公允价值（人民币) | 占基金资产净值比例（%） | |
| 合计 | |||
| 5、 基金份额变动情况 | |
| 单位：份 | |
| 报告期期初（基金成立日）基金份额总额 | 165,468,751.26 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 99,558,304.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 4,948,742.25 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 260,078,313.01 |
| 6、 管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等） | ||
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1、投资情况： 三季度，央行向市场净投放4600亿资金，资金面延续相对宽松的风格，对低迷的市场情绪起到了一定的改善作用。A股市场小幅上扬，资金有所改善，但市场仍处存量资金阶段，经济减速、政策态度、联储加息的变化等是影响市场的主要因素。由于暂没有明确的信号显示市场多头中级行情趋势已被确认，我们在操作上选择了相对谨慎。 2、效果评估： 2016年三季度，上证指数表现为上涨5.09%。产品7月成立以来净值涨幅为1.72%。 3、下季度投资策略布局 1）、预计投资方向： 国际市场上，美联储4季度加息概率增大，可能影响到资金外流及人民币汇率，同时美国11月份大选结果可能带来较大不确定性。国内市场上，无风险收益率已处于历史底部区域，其边际下降空间有限；但房地产限购、深港通落地都有望为市场吸引增量资金，尽管以目前的市场估值和风险偏好来看，入场资金规模不会太大。 四季度是全年经济工作的阶段，年内承诺推出的政策措施在四季度将加快落地，有望带来主题机会。综合看来，政策措施落地、盈利预期的改善等方面仍是市场未来一段时间的看点。 2）、投资操作： 综合考量当前市场情况，我们在4季度的投资中采用 “以有安全边际且股息率较高的价值股为主，以基本面改善高确定性的成长股、新股申购、定增前后置为辅”的投资策略，抓住相关主题性机会，挖掘确定性、系统性的机会，力争继续为投资者赢得超额回报。 3）、投资预期： 我们坚持认为投资机会总是调整出来的，同时也一直在关注市场的转势信号。总体而言，我们目前对市场的看法继续维持谨慎。展望4季度，在市场没有足够证据确立中级行情的情况下，我们将继续控制产品的仓位和风险，在降低期望收益率的同时也降低其净值波动率。 |
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